| Forum: |
|
|
Sorter etter:
|
|
|
|
|
| OBX opsjoner - spørsmål til prisning innløsningsdag [0] |
Vist: 4063 ganger |
| 19.02.2009 15:57 |
Spørsmål fra en nybegynner:
Håper noen kan svare, trolig er det noe jeg ikke skjønner her:
19 feb, innløsningsdag, tredje tordsag i måneden, OBX.opsjoner
kl 15.45 står obx-indeksen i 200.53
Salgsopsjon OBX9N200 har kjøper på 0,90
Kjøpsopsjon OBX9B200 har selger på 0,30,
siden postene er på 100, regner jeg med at det er market maker som ligger her.
Men hvordan kan noen by 0,90 kr for en salgsopsjon som er out of the money?
Og hvordan kan noen ikke ville ha mer for en kjøpsopsjon som er in the money?
Hvis jeg har en OBX9B200 og indeksen slutter på 200.53 - la oss si det - hvordan skal jeg da rekne ut verdien på opsjonen? |
|
/OleBrumm |
| 19.02.2009 20:40 |
Hei OleBrumm,
svaret på ditt spørsmål er at på forfallsdagen benyttes ikke den vanlige OBX-beregningen for å fastsette fixingkursen. Gjennom hele dagen beregnes en volumvektet kurs i OBXen som vil avvike fra den ordinære OBX-kursen. Volumvektet OBX-kurs er basert på alle omsetninger i de underliggende OBX-aksjer gjennom hele dagen hensyntatt volum og pris. Kl 15:45 som du henviser til så lå volumvektet OBX på 198,18 og da stemmer terrenget med kartet. Årsaken til dette er at det ikke skal være mulig å manipulere OBX-indelsen i en eller annen retning mot slutten av dagen. |
|
|
/SittingBull |
| 19.02.2010 13:50 |
Hva betyr dette i praksis. Har sett dette på OBX futures oggså. Før stengetid i går låg de 1,30kr under reel OBX kurs. Forstår enda ikke helt hvordan dette virker. Svarer det seg å selge dagen før i stedet forfall heller enn å la kontrakten gå ut til forfall eller??
Hilsen Nybjynnern |
|
|
/mulebakk |
|
